4ST432 Modely ekonomických a finančních časových řad

Předmět je oborově povinný na oboru Finance. Jeho obsahem je studium metod modelování jednorozměrných a vícerozměrných ekonomických a finančních časových řad. Student získá přehled o struktuře, konstrukci a ověřování vhodnosti lineárních a nelineárních modelů z teoretického, ale zejména z praktického a aplikačního hlediska. Bude se zabývat i ověřováním kointegrace, kauzality, exogenity a konstrukcí předpovědí.

Osnova kurzu

Ekonomické časové řady, klasifikace a základní vlastnosti.
Lineární modely jednorozměrných časových řad (ARMA, ARIMA).
Lineární modely vícerozměrných časových řad (VAR).
Kointegrační analýza časových řad (modely korekce chyb).
Kauzalita a exogenita v časových řadách.
Jednorovnicové modely stacionárních a nestacionárních časových řad (regresní analýza časových řad).
Finanční časové řady a jejich vlastnosti.
Nelineární modely časových řad (STAR, SETAR, MSW).
Lineární a nelineární modely volatility časových řad (GARCH, EGARCH).
Praktické aplikace modelů ekonomických a finančních časových řad.

Vyučující

Přednášející

Prof. Ing. Josef Arlt, CSc.

Cvičící

Ing. Markéta Arltová, Ph.D.

Veškeré potřebné informace lze nalézt na
http://nb.vse.cz/~arltova/vyuka/vyuka.htm#_stp432

Požadavky na ukončení předmětu

Předmět je zakončen zkouškou. Součástí hodnocení u zkoušky jsou výsledky dvou průběžných testů psaných během semestru a odevzdaného domácího úkolu.

Literatura

Arlt, J. - Arltová M.: Ekonomické časové řady. Professional Publishing, 2009, ISBN 978-80-86946-85-6.
Arlt, J. - Arltová M.: Ekonomické časové řady. Grada Publishing, 2007, 978-80-247-1319-9.
Arlt, J.: Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Grada Publishing, 1999, ISBN 80-7169-539-4.
Arlt, J. - Arltová, M.: Finanční časové řady. Grada Publishing, 2003, ISBN 80-247-0330-0.