STP431 �asov� �ady
P�edm�t je povinn� pro poslucha�e oboru "Statisticko-pojistn� in�en�rstv�" a jako voliteln� je vhodn� pro studenty dal��ch specializac� zam��en�ch na exaktn� ekonomick� metody. P�edm�t se zab�v� anal�zou a progn�zou dynamiky v�voje ekonomick�ch ukazatel�. Je vhodn� pro oblast makroekonomie (finance, hospod��sk� politika), pro oblast podnikov�ch anal�z, marketingu, pro anal�zu konjunktury a v prognostice. C�lem p�edm�tu je sezn�mit poslucha�e s prac� s re�ln�mi ekonomick�mi a finan�n�mi �asov�mi �adami.
Osnova kurzu
- Vlastnosti ekonomick�ch �asov�ch �ad.
- Klasick� model ekonomick�ch �asov�ch �ad (trend, cyklus, sez�nnost).
- Z�kladn� modely trendu.
- Z�kladn� modely sez�nn� slo�ky a metody sez�nn�ho o�i��ov�n�.
- Principy konstrukce p�edpov�d�.
- Boxova-Jenkinsova metodologie modelov�n� �asov�ch �ad.
- Modely finan�n�ch �asov�ch �ad.
- Praktick� aplikace model� ekonomick�ch a finan�n�ch �asov�ch �ad.
Vyu�uj�c�
P�edn�ej�c�
Cvi��c�
Ing. Mark�ta Arltov�, Ph.D.
Ve�ker� pot�ebn� informace lze nal�zt na
http://nb.vse.cz/~arltova/vyuka/vyuka.htm#_stp431
Materi�ly
Skripta v elektronick� podob�:
Arlt, J. - Arltov�, M. - Rubl�kov�, E.: Anal�za ekonomick�ch �asov�ch �ad s p��klady. V�E Praha, 2003. ISSN 80-245-0307-7, PDF (3,5MB)
Po�adavky na ukon�en� p�edm�tu
P�edm�t je zakon�en zkou�kou. Sou��st� hodnocen� u zkou�ky jsou v�sledky dvou pr�b�n�ch test� psan�ch b�hem semestru a odevzdan�ho dom�c�ho �kolu.
Literatura
- Arlt, J. - Arltov� M.: Ekonomick� �asov� �ady. Grada Publishing, 2007, 978-80-247-1319-9.
- Arlt, J.: Modern� metody modelov�n� ekonomick�ch �asov�ch �ad. Grada Publishing, 1999, ISBN 80-7169-539-4.
- Arlt, J. - Arltov�, M.: Finan�n� �asov� �ady. Grada Publishing, 2003, ISBN 80-247-0330-0.
- Arlt, J. - Arltov�, M. - Rubl�kov�, E.: Anal�za ekonomick�ch �asov�ch �ad s p��klady. V�E Praha, 2003. ISSN 80-245-0307-7, PDF (3,5MB)
- Arlt, J. - Hindls, R. - Koz�k, J.: �vod do anal�zy ekonomick�ch �asov�ch �ad. Skripta V�E Praha, 1994, ISSN 80-7079-760-6